本書綜合運(yùn)用定性描述和定量測(cè)度相結(jié)合的方法、綜合評(píng)價(jià)法、模擬仿真等方法對(duì)全國(guó)社�；鹞型顿Y風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了測(cè)度，并對(duì)契約簽訂前后的不同風(fēng)險(xiǎn)，提出了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)管理建議，具有一定的實(shí)踐意義。
江紅莉，1982年8月出生，湖北隨州人，江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院講師。畢業(yè)于東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，獲管理學(xué)博士學(xué)位，主要從事金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究。主持國(guó)家博士后科學(xué)基金和江蘇省高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金各1項(xiàng)，參與多項(xiàng)國(guó)家和省部級(jí)課題。在《管理工程學(xué)報(bào)》《控制與決策》《財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐》等期刊發(fā)表論文近20篇。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景和意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.2.1 社保基金投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀
1.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型研究現(xiàn)狀
1.2.3 模糊多屬性信息集成研究現(xiàn)狀
1.3 現(xiàn)有研究的不足
1.4 研究目標(biāo)、方法、內(nèi)容、框架及創(chuàng)新之處
1.4.1 研究目標(biāo)
1.4.2 研究方法、內(nèi)容及框架
1.4.3 研究的創(chuàng)新之處
第2章 相關(guān)理論和現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)
2.1 證據(jù)推理方法
2.1.1 DS證據(jù)理論的基本概念
2.1.2 基于區(qū)間數(shù)的ER方法
2.2 Copula模型及其發(fā)展
2.2.1 傳統(tǒng)的Copula模型
2.2.2 時(shí)變Copula模型
2.2.3 pair-Copula模型
2.3 委托代理理論
2.4 全國(guó)社�；鸶攀�
2.4.1 全國(guó)社保基金的概念及特點(diǎn)
2.4.2 全國(guó)社�；鹜顿Y的模式
2.4.3 全國(guó)社保基金投資的原則
2.5 全國(guó)社�；鹞型顿Y風(fēng)險(xiǎn)分析
2.5.1 契約簽訂前的風(fēng)險(xiǎn)分析
2.5.2 契約簽訂后的風(fēng)險(xiǎn)分析
2.5.3 契約簽訂前后的風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性
2.6 本章小結(jié)
第3章 全國(guó)社�；鹞型顿Y逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度：契約簽訂前
3.1 契約簽訂前委托投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系的構(gòu)建
3.1.1 基金管理公司的風(fēng)險(xiǎn)源
3.1.2 指標(biāo)體系構(gòu)建的原則
3.1.3 契約簽訂前委托投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)體系
3.2 直覺模糊信息下委托投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
3.2.1 基于IFS-ER的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型
3.2.2 實(shí)證分析
3.3 區(qū)間直覺模糊信息下委托投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
3.3.1 基于IVIFS-ER的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度模型
……
第4章 全國(guó)社保基金委托投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度：契約簽訂后
第5章 全國(guó)社�；鹞型顿Y經(jīng)流動(dòng)性調(diào)整的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度：契約簽訂后
第6章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
主要縮略詞、符號(hào)變量注釋表
后記
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