本書是劍橋大學(xué)統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)室的戴維·威廉姆斯教授在為劍橋大學(xué)三年級(jí)大學(xué)生所開設(shè)課程的講義的基礎(chǔ)上寫成的,是一本基于測(cè)度論的方法來介紹概率論的嚴(yán)格理論的入門書。該書的*特點(diǎn)與新穎之處是用了近三分之一的篇幅來介紹先進(jìn)的鞅的理論與方法（這一點(diǎn)連作者本人也頗為自許）；此外，還有如從第4章獨(dú)立性開始便引入-代數(shù)化的表達(dá)方式,將-代數(shù)視為總結(jié)、綜述信息的一種自然的工具,這對(duì)于后面條件期望概念的一般化與鞅的理論的敘述都是至關(guān)重要的。再如將某些定理的敘述、闡釋與定理的證明分開進(jìn)行（將定理的證明放在附錄中）,這樣更便于讀者自學(xué)。作者學(xué)養(yǎng)深厚、涉獵廣博、文筆生動(dòng),書中內(nèi)容涉及概率論的眾多分支領(lǐng)域,信息量巨大,且不乏一些有趣并富于啟發(fā)性的例子,相信讀者閱后定能獲益良多。