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基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究

基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究

定  價(jià):48 元

叢書名:中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目

        

  • 作者:尹力博 著
  • 出版時(shí)間:2017/3/1
  • ISBN:9787514176995
  • 出 版 社:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F831.5 
  • 頁碼:137
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  《基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》深入解讀了國際資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略性目標(biāo):傳統(tǒng)國際金融資產(chǎn)的長期穩(wěn)定收益。為此,《基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》從有重點(diǎn)地闡述和論證國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置的指導(dǎo)思想和運(yùn)作策略,提出了基于多階段隨機(jī)規(guī)劃的國際資產(chǎn)動態(tài)配置的解決方案。為實(shí)現(xiàn)國家外匯儲備和主權(quán)財(cái)富基金的保值增值,在戰(zhàn)略性、安全性、流動性和收益性的運(yùn)作原則下,《基于隨機(jī)規(guī)劃模型的國際資產(chǎn)戰(zhàn)略配置研究》建立了國債類和權(quán)益類國際資產(chǎn)配置的多階段隨機(jī)規(guī)劃模型,提出了動態(tài)調(diào)整策略;配合指數(shù)期權(quán)的運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)了市場風(fēng)險(xiǎn)對沖;配合外匯衍生產(chǎn)品的使用,實(shí)現(xiàn)了匯率風(fēng)險(xiǎn)對沖;通過對期權(quán)組合施行全部希臘字母控制實(shí)現(xiàn)套保組合的綜合風(fēng)險(xiǎn)管理;實(shí)證結(jié)果表明,該模型導(dǎo)出的動態(tài)配置策略可以在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的條件下,獲得長期穩(wěn)定收益。
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