本書基于作者弗蘭克·休米·科格三世（Frank Hugh Koger III）所教的同名課程。在書中，作者將建模理論與金融實(shí)踐相結(jié)合，系統(tǒng)、全面地闡釋了如何通過Excel工具，建立模型，分析金融問題的方法。具體內(nèi)容包括投資組合管理、期權(quán)、債券、固定收益證券，以及資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理等。書中開篇詳細(xì)介紹了Excel操作方法及基本的金融知識(shí)，使不具備背景知識(shí)和Excel技術(shù)的讀者也能夠快速入門。
本書適合作為高年級(jí)本科生、研究生以及MBA教材，也是金融從業(yè)人員理想的參考書。
弗蘭克·休米·科格三世（Frank Hugh Koger III），北京大學(xué)匯豐商學(xué)院教學(xué)副教授，特許金融分析師（CFA), 南加利福尼亞大學(xué)MBA，杜蘭大學(xué)金融學(xué)博士，研究領(lǐng)域?yàn)楣窘鹑谂c政治、投資學(xué)。曾在美國(guó)杜蘭大學(xué)、德國(guó)波鴻魯爾大學(xué)及南方科技大學(xué)任教，獲得北京大學(xué)匯豐商學(xué)院及北大深圳研究生院杰出教學(xué)獎(jiǎng)。曾任Filtration集團(tuán)總經(jīng)理，德國(guó)Hoechst Celanese全球市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)理。
I Basics of Excel Functionality
Chapter 1: Array Functions; Goal Seek; Data Tables
Chapter 2: Boolean Functions; Excel’s PV Function
Chapter 3: Regressions in Excel; Matrix Functions
Chapter 4: Excel’s Amortization Functions; VLOOKUP
Chapter 5: Scatter Plot; Polynomial Regressions
Chapter 6: Excel’s Solver; Excel’s IRR Function
II Absolute Valuation and Portfolio Management
Chapter 7: Pro-forma Accounting Statements; Firm Value
Chapter 8: Value at Risk; Portfolio Theory Introduction
Chapter 9: Portfolio Theory; Market Model; Events
III Options
Chapter 10: Option Payoffs and Premia
Chapter 11: Black-Scholes-Merton Model Applications
Chapter 12: Replicating Portfolios Involving Options
Chapter 13: Revisiting Option Replicating Portfolios
Chapter 14: Binomial Pricing Model; Monte Carlo
Chapter 15: Path Dependent Options; Real Options
IV Bonds
Chapter 16: Price-yield Curve & Approximations; Spot Rates;
Pricing Between Coupon Dates
Chapter 17: Bond Immunization Portfolio
Appendices
Appendix Chapter A: Review of Financial Basics
Appendix Chapter B: Financial Accounting Statements
Appendix Chapter C: Earnings Multiplier Model
Appendix Chapter D: Rate and Yield Metrics
References and Selected Readings
Index
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