本書在深度把握小波分析、時間序列分析理論和總結(jié)前人研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，綜合運用統(tǒng)計學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計和金融計量學(xué)等學(xué)科的相關(guān)知識，將小波分析在兩域中的分析優(yōu)勢嵌入現(xiàn)有的時間序列分析理論中，拓展和豐富非平穩(wěn)時間序列分析方法的理論研究和應(yīng)用研究。主要包括三個方面的研究：小波域單位根檢驗、小波域協(xié)整檢驗、小波域馬爾可夫模型及應(yīng)用。
　　時間序列計量分析源于人們認(rèn)識到人類的經(jīng)濟(jì)活動均是在一定的時空條件下進(jìn)行的，并受社會、經(jīng)濟(jì)、文化等因素的共同影響，從而使外在的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在時間維度上通常會呈現(xiàn)出前后相關(guān)的特征。如何科學(xué)地刻畫或逼近經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在時間維度上的這類動態(tài)關(guān)系或規(guī)律，并建立模型以滿足經(jīng)濟(jì)預(yù)測與決策等其他管理實踐的需要，構(gòu)成時間序列經(jīng)濟(jì)計量的核心目標(biāo)。自1970年Time Series Analysis：Forecasting and Control出版以來，時間序列經(jīng)濟(jì)計量分析的理論與應(yīng)用研究都有長足的發(fā)展。特別值得關(guān)注的是.諸如非平穩(wěn)的單位根過程、協(xié)整過程、異質(zhì)性及隨機(jī)異方差模型等的一些理論自20世紀(jì)80年代初不斷興起，在很大程度上改變了傳統(tǒng)時間序列經(jīng)濟(jì)計量學(xué)的理論與方法。平穩(wěn)時間序列不再是經(jīng)濟(jì)計量學(xué)研究的唯一對象.非平穩(wěn)時間序列也不再是不可涉足的領(lǐng)域，特別是其中的，（1）和，（2）過程與協(xié)整過程已成為研究的主要對象，它們已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)和金融領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。
　　然而，目前絕大多數(shù)時間序列經(jīng)濟(jì)計量分析都是在時域內(nèi)展開的，其中包括計量模型的構(gòu)建、估計、檢驗。此外，時域分析與頻域分析似乎被割裂開來，分別在兩條軌道上獨立發(fā)展，通常兩域內(nèi)分析所獲得的階段性結(jié)果并未有機(jī)結(jié)合起來，從而大大削減了結(jié)果的完整性。實際上現(xiàn)已證明.在頻域內(nèi)也能構(gòu)造出許多有價值的統(tǒng)計量，用于經(jīng)濟(jì)計量模型的估計或檢驗.并且較時域分析具有更好的統(tǒng)計性質(zhì)。小波分析作為一門新興的數(shù)學(xué)理論和方法.它在時域和頻域上均具有良好的分辨。它的應(yīng)用能使時間序列分析在時域和頻域都達(dá)到了良好的局部化效果，為洞察時間序列的動態(tài)提供了一個全新的視角與工具。
　　本書在深度把握小波分析、時間序列分析理論和總結(jié)前人研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上.綜合運用統(tǒng)計學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計和金融計量學(xué)等學(xué)科的相關(guān)知識.將小波分析在時頻兩域的分析優(yōu)勢嵌人現(xiàn)有的時間序列分析理論中，拓展和豐富非平穩(wěn)時問序列分析方法的理論研究和應(yīng)用研究。