本書是為高校本科相關(guān)專業(yè)學(xué)生編寫的教材，通過本課程學(xué)習(xí)，學(xué)生可以在掌握基本的經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步掌握非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與方法，主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在模型結(jié)構(gòu)、估計(jì)方法和數(shù)據(jù)類型方面的擴(kuò)展，學(xué)會(huì)運(yùn)用理論和分析軟件，建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，對現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問題、金融現(xiàn)象和市場行為開展實(shí)證分析，并給出具有經(jīng)濟(jì)含義的解釋。教材具體內(nèi)容包括：（1）線性回歸模型，包括一元和多元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)；（2）非經(jīng)典假定的單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，主要有多重共線性、異方差性、自相關(guān)問題；（3）聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的概念、識(shí)別、估計(jì)和檢驗(yàn)；（4）特殊變量問題，包括虛擬變量、工具變量、分布滯后變量、隨機(jī)解釋變量；（5）二元選擇模型，包括logistic模型、Probit模型、Tobit模型等；（6）時(shí)間系列模型，包括ARMA模型、時(shí)間序列的單整、協(xié)整檢驗(yàn)以及誤差修正模型、VAR模型分析的因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)分析；（7）面板數(shù)據(jù)模型，包括面板數(shù)據(jù)回歸模型、混合回歸模型、固定效應(yīng)回歸模型、隨機(jī)效應(yīng)回歸模型、變系數(shù)回歸模型、Hausman檢驗(yàn)等；（8）空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，包括空間權(quán)重矩陣的設(shè)定、空間相關(guān)性的各種統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方法、線性空間模型的極大似然估計(jì)法，以及使用GeoDa軟件做線性空間模型估計(jì)。