本書以理論研究為主，實(shí)證研究為輔。在理論研究方面，本書在傳統(tǒng)門限模型的基礎(chǔ)上，通過放松模型假定條件和改進(jìn)模型設(shè)定，構(gòu)建了具有時(shí)變閾值的門限模型、具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型和具有非參數(shù)區(qū)制概率函數(shù)的門限模型，并借助貝葉斯計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法對新提出的模型進(jìn)行了估計(jì)和推斷；在實(shí)證研究方面，本書運(yùn)用這三類擴(kuò)展模型分別對工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)、貨幣政策規(guī)則以及股票收益率等問題進(jìn)行了重新探討和評(píng)估，刻畫了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)金融變量的真實(shí)區(qū)制轉(zhuǎn)換行為。
黃德春，教授/博導(dǎo)，江蘇高校哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)帶頭人，河海大學(xué)世界水谷研究院執(zhí)行院長，河海大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)/理論經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科主任，河海大學(xué)商學(xué)院學(xué)術(shù)分委員會(huì)主任、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長。江蘇省第四期“333高層次人才培養(yǎng)工程”中青年科學(xué)技術(shù)帶頭人，美國哥倫比亞大學(xué)水中心客座教授，德國弗勞恩霍夫研究院客座研究員。主持國家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目等***、省部級(jí)基金30余項(xiàng)，發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇，其中30余篇被SCI/SSCI/EI檢索，獲得省部級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)20余項(xiàng)，出版《游艇投資與產(chǎn)業(yè)》等專著5部。
第一章 導(dǎo)論
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究問題、意義和創(chuàng)新
一、研究問題
二、研究意義
三、創(chuàng)新之處
第三節(jié) 本書結(jié)構(gòu)安排
第二章 文獻(xiàn)綜述
第一節(jié) 常見的區(qū)制轉(zhuǎn)換模型
第二節(jié) 門限模型的發(fā)展
一、模型表述
二、估計(jì)方法
三、假設(shè)檢驗(yàn)
四、擴(kuò)展模型
第三節(jié) 本章結(jié)語
第三章 具有時(shí)變閾值的門限模型
第一節(jié) 引 言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、模型選擇
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)
第五節(jié) 本章結(jié)語
第六節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
三、粒子濾波算法
第四章 具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 傳統(tǒng)泰勒規(guī)則模型
一、線性泰勒規(guī)則模型
二、具有常數(shù)閾值的門限泰勒規(guī)則模型
第三節(jié) ．具有時(shí)變閾值的門限泰勒規(guī)則模型
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
第四節(jié) 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
第五節(jié) 實(shí)證結(jié)果
第六節(jié) 本章結(jié)語
第七節(jié) 本章附錄
一、概率密度函數(shù)
二、MCMC抽樣方法
第五章 具有非參數(shù)區(qū)制概率函數(shù)的門限模型
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 模型設(shè)定和推斷
一、模型設(shè)定
二、模型估計(jì)
三、門限效應(yīng)檢驗(yàn)
第三節(jié) 蒙特卡洛模擬
一、模擬1
二、模擬2
第四節(jié) 實(shí)證應(yīng)用：股票收益率預(yù)測
一、指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)描述
二、樣本內(nèi)分析
三、樣本外分析
第五節(jié) 本章結(jié)語
第六節(jié) 本章附錄
一、例2中區(qū)制概率函數(shù)的單調(diào)性證明
二、概率密度函數(shù)
三、MCMC抽樣方法
第六章 研究總結(jié)與展望
第一節(jié) 研究總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)
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