作者根據(jù)多年來學(xué)習(xí)和講授隨機(jī)過程的經(jīng)驗(yàn), 以及在研究工作中長期積累的自己的理解、體會和心得, 寫下了本書。本書主要講述現(xiàn)代隨機(jī)過程的基礎(chǔ)知識, 包括隨機(jī)過程的總體概念和術(shù)語, 可選性與循序可測性, 經(jīng)典Wiener空間, Brown運(yùn)動, 離散時間鞅與連續(xù)時間鞅, Markov過程與半群, 強(qiáng)馬氏性與擴(kuò)展馬氏性, Ito隨機(jī)積分, 一般半鞅的隨機(jī)積分, Ito公式, Ito公式的一些重要應(yīng)用, 隨機(jī)微分方程的各種不同的解的概念及其關(guān)系, 強(qiáng)解的存在唯一性, 隨機(jī)微分方程與偏微分方程的粘性解等。

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