《用Stata學計量經(jīng)濟學》概述了現(xiàn)代實證研究中所運用的許多計量經(jīng)濟學工具，以及如何用Stata來實現(xiàn)它們。鮑姆論述了如何利用經(jīng)濟和金融數(shù)據(jù)的基本要素，包括橫截面、時間序列和面板數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)來合并、添加和重構(gòu)工具以及驗證數(shù)據(jù)。全書內(nèi)容包括線性回歸、廣義最小二乘法、帶指標變量的回歸、工具變量方法、面板數(shù)據(jù)模型和受限因變量模型等方法。鮑姆運用來自應(yīng)用領(lǐng)域的文獻例子來闡明這些技術(shù)，所用數(shù)據(jù)集可從本書的網(wǎng)站上下載。本書附錄介紹了Stata編程的基礎(chǔ)知識。
本書發(fā)展了理解估計量、假設(shè)檢驗和模型有效性檢驗所需的必要分析結(jié)果。讀者不必具有運用Stata的經(jīng)驗。對于已經(jīng)學過計量經(jīng)濟學課程同時又具有運用某些統(tǒng)計軟件包經(jīng)驗的人來說，本書非常有用，并且能提供用Stata執(zhí)行最先進的計量經(jīng)濟學技術(shù)的寶貴指導。
克里斯托弗·F.鮑姆(Christopher F. Baum)是波士頓學院的經(jīng)濟學家，他在學院指導計算機科學專業(yè)的本科生輔修課程。他是《Stata期刊》（Stata Journal）的副主編，也是Stata用戶群組會議在波士頓的聯(lián)合組織者。鮑姆與其他人編寫了許多Stata程序，并負責維護可下載Stata軟件包的統(tǒng)計軟件組件檔案（SSC）。許多年來，他廣泛使用Stata軟件講授本科和研究生階段的計量經(jīng)濟學課程。
第1章引論 1
1.1Stata特色概述2
1.2安裝必要的軟件5
1.3安裝支持素材6
第2章Stata基礎(chǔ)7
2.1基礎(chǔ)知識7
2.2常見數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法23
習題45
第3章經(jīng)濟數(shù)據(jù)的組織和整理46
3.1橫截面數(shù)據(jù)與標識符變量46
3.2時間序列數(shù)據(jù)47
3.3混合橫截面時間序列數(shù)據(jù)49
3.4面板數(shù)據(jù)50
3.5處理面板數(shù)據(jù)的工具54
3.6橫截面與時間序列數(shù)據(jù)集組合60
3.7用append創(chuàng)建長格式數(shù)據(jù)集61
3.8reshape命令64
3.9用Stata執(zhí)行可重復研究68
習題74
第4章線性回歸75
4.1引論75
4.2線性回歸的估計76
4.3回歸估計值的解釋82
4.4回歸估計94
4.5假設(shè)檢驗、線性限制與約束最小二乘法99
4.6計算殘差與預測值109
4.7計算邊際效應(yīng)115
習題119
4.A附錄：最小二乘法估計量120
4.B附錄：線性回歸大樣本VCE120
第5章函數(shù)形式設(shè)定122
5.1引論122
5.2設(shè)定錯誤123
5.3內(nèi)生性與測量誤差139
習題139
第6章帶非獨立同分布誤差的回歸141
6.1廣義線性回歸模型142
6.2誤差分布的異方差性152
6.3誤差分布的序列相關(guān)164
習題170
第7章帶指示變量的回歸171
7.1對定性因素顯著性的檢驗172
7.2帶定性因素與定量因素的回歸179
7.3帶指示變量的季節(jié)性調(diào)整185
7.4結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性與結(jié)構(gòu)變化的檢驗189
習題195
第8章工具變量估計量197
8.1引論197
8.2經(jīng)濟關(guān)系的內(nèi)生性198
8.3兩階段最小二乘法200
8.4ivreg命令202
8.5識別與過度約束檢驗203
8.6計算IV估計204
8.7ivreg2命令與GMM估計207
8.8GMM中過度約束的檢驗213
8.9IV背景下的異方差性檢驗218
8.10檢驗工具相關(guān)性220
8.11IV估計中德賓吳豪斯曼檢驗的內(nèi)生性224
習題228
8.A附錄：省略變量偏倚228
8.B附錄：測量誤差229
第9章面板數(shù)據(jù)模型232
9.1FE模型與RE模型233
9.2面板數(shù)據(jù)的IV模型245
9.3動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型245
9.4似不相關(guān)回歸模型249
9.5移動窗口回歸估計255
習題258
第10章離散變量和受限因變量模型260
10.1二項logit與二項probit模型261
10.2有序logit模型與有序probit模型270
10.3截尾回歸與tobit模型273
10.4偶然截尾與樣本選擇模型281
10.5二變量probit與帶選擇的probit模型285
習題289
附錄AStata數(shù)據(jù)導入291
A.1從ASCII文本和電子表格文件導入數(shù)據(jù)291
A.2從其他軟件文件導入數(shù)據(jù)301
附錄BStata編程基礎(chǔ)303
B.1局部宏和全局宏305
B.2標量310
B.3循環(huán)結(jié)構(gòu)311
B.4矩陣315
B.5return與ereturn317
B.6程序與語法語句323
B.7用Mata函數(shù)編寫Stata程序329
參考文獻336
致 謝345
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