本書以Matlab為開發(fā)工具，融合金融理論和市場實踐，以大量案例形式呈現出量化投資策略設計中的一般原理和各種技術處理細節(jié)。全書包含十章，第一章介紹了量化投資的基本金融理論和量化策略設計的一般流程和風險控制；第二章介紹了Matlab的基本使用基礎和Wind量化交易接口；第三章討論回溯測試和策略評價，以及策略設計中的數據挖掘偏差效應；第四章討論多因素選股模型的基本原理和案例應用；第五章討論Alpha策略原理和應用案例；第六章討論套利交易策略；第七章討論趨勢交易策略的設計原理和方法；第八章討論量化策略的組合設計和優(yōu)化；第九章討論量化交易系統(tǒng)的構建和案例應用；第十章討論機器學習方法在量化策略設計中的應用。 本書適合具有一定數理能力和熟悉金融投資相關理論知識，并在金融市場有一定實踐經歷，正在或打算從事量化投資策略設計和開發(fā)的大學金融學專業(yè)高年級本科生或研究生學生，以及相關的金融從業(yè)人員。