本書(shū)致力于研究再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)雙方的資產(chǎn)配置問(wèn)題，即一對(duì)被再保險(xiǎn)保單聯(lián)結(jié)起來(lái)的保險(xiǎn)公司如何對(duì)投資、再保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行分配�？紤]模型不確定性這一因素對(duì)模型構(gòu)建、目標(biāo)求解等方面的影響，結(jié)合行為金融學(xué)的的思想，通過(guò)將保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司視為“模糊厭惡”偏向的決策者，量化模型不確定性這一影響因素，將普通投資-再保險(xiǎn)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為魯棒最優(yōu)投資-再保險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行研究。同時(shí)，考慮到保險(xiǎn)公司開(kāi)展的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)涉及再保險(xiǎn)公司的利益，故本研究立足于解決保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司的聯(lián)合最優(yōu)投資-再保險(xiǎn)問(wèn)題，在風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格過(guò)程發(fā)生不同變化的情形下對(duì)問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)研究。主要內(nèi)容包括：基于Black-Scholes模型的再保險(xiǎn)雙方聯(lián)合最優(yōu)資產(chǎn)分配問(wèn)題、基于Heston隨機(jī)波動(dòng)模型的終端資產(chǎn)效用最大化問(wèn)題、乘積效用下再保險(xiǎn)雙方的聯(lián)合投資-再保險(xiǎn)策略研究和時(shí)間不一致框架下再保險(xiǎn)雙方聯(lián)合最優(yōu)資產(chǎn)分配問(wèn)題。通過(guò)引入博弈論的思想定義均衡策略及均衡值函數(shù)的概念，在保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司均投資至金融市場(chǎng)的條件下，建立對(duì)于保險(xiǎn)公司和再保險(xiǎn)公司財(cái)富過(guò)程的擴(kuò)展的HJB方程，求解擴(kuò)展HJB方程的解并驗(yàn)證它確實(shí)為最優(yōu)策略，最后再通過(guò)數(shù)值例子使得結(jié)論更形象、豐富。