在當前面臨局部性地緣事件頻發(fā)、全球經(jīng)濟復蘇和氣候變化等多重挑戰(zhàn)的背景下，準確預測原油價格變動顯得尤為關(guān)鍵。本書通過大量的實證研究和案例分析，以簡明的語言呈現(xiàn)了復雜的波動率預測模型理論，并對現(xiàn)有流行的原油波動率預測模型進行了介紹，包括GARCH族模型、HAR-RV族模型、混頻數(shù)據(jù)模型和機器學習模型等。
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國家自然科學基金面上項目"中國原油期貨市場波動率建模、預測及其應用研究：基于時變機制轉(zhuǎn)換和動態(tài)稀疏權(quán)重組合方法"負責人
目錄
第1章 國際原油市場背景 1
1.1 國際原油市場簡介 1
1.2 國際原油市場形勢 2
1.3 國際原油市場的主要參與者 2
1.4 國際原油市場的價格形成機制及波動 3
1.5 WTI原油、Brent原油簡介 6
1.6 原油市場對其他市場的影響及特點 9
1.7 投資者視角下的原油市場 11
1.8 國際原油期貨市場研究現(xiàn)狀及研究意義 12
第2章 波動率測度及預測方法介紹 15
2.1 概述 15
2.2 波動率測度 17
2.3 預測方法介紹 25
2.4 預測效果評價 27
第3章 GARCH族模型對國際原油市場的波動研究 33
3.1 概述 33
3.2 模型介紹 35
3.3 案例分析—GARCH族模型 44
3.4 GARCH模型擴展：GARCH-MIDAS模型 53
3.5 GARCH-MIDAS模型在國際原油市場中的應用 56
3.6 GARCH族模型的局限 60
3.7 小結(jié) 61
第4章 HAR-RV族模型對國際原油市場波動的研究 62
4.1 概述 62
4.2 HAR-RV模型介紹 65
4.3 HAR-RV模型的擴展 69
4.4 案例分析 72
4.5 HAR-RV模型的局限性 82
4.6 小結(jié) 82
第5章 混頻數(shù)據(jù)模型對國際原油市場波動的研究 84
5.1 概述 84
5.2 數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計 98
5.3 實證結(jié)果 99
5.4 小結(jié) 108
第6章 機器學習模型對國際原油市場波動的研究 109
6.1 概述 109
6.2 機器學習方法 111
6.3 案例分析 123
6.4 機器學習的局限性 140
6.5 小結(jié) 140
第7章 國際原油市場波動預測的應用研究 143
7.1 概述 143
7.2 國際原油市場的波動預測在套期保值策略中的應用 147
7.3 國際原油市場的波動預測對于VaR的應用 154
7.4 國際原油市場的波動預測對于經(jīng)濟價值的應用 157
參考文獻 162
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