第一章  平穩(wěn)時間序列及性質 

 1.1  經濟時間序列的基本概念  

1.2  AR（Autoregressive）模型及性質  

1.3  偏自相關（partial  autocorrelation）函數(shù) 

 1.4  MA（Moving  Average）模型及性質  

1.5  ARMA（AutoregressiveMovingAverage）模型及性質 

 1.6  AR（p）模型的估計 

 1.7  MA（g）與ARMA模型的估計  

1.8  平穩(wěn)時間序列的建模過程  參考文獻第二章  單位根與協(xié)整分析 

 2.1  單位根與偽回歸 

 2.2  AR模型的單位根檢驗 

 2.3  MA模型的單位根檢驗 

 2.4  ARIMA模型的單位根檢驗

  2.5  向量自回歸與誤差修正模型  

2.6  時間趨勢與協(xié)整關系

  2.7  協(xié)整關系的實證研究  本章附錄  參考文獻

第三章  時間序列的因果性檢驗

  3.1  平穩(wěn)時間序列的Granger因果性檢驗

  3.2  協(xié)整關系與Granger因果性 

 3.3  非平穩(wěn)時間序列的Granger因果性檢驗 

 3.4  蒙特卡洛模擬結果 

 3.5  Granger因果性檢驗的一些新發(fā)展  本章附錄  參考文獻

第四章  通貨膨脹預期與Granger因果性 

 4.1  Granger因果性與糧價及通貨膨脹之關系 

 4.2  模型的設定與檢驗 

 4.3  向最誤差修證模型的估計  本章附錄  參考文獻

第五章  貨幣供給與收入間因果性的單位根分析  

5.1  ARMA模型的設定

  5.2  ARMA模型的單位根檢驗 

5.3  貨幣供給與收入間的因果性檢驗

  5.4  存在滯后階數(shù)與結構變化時的因果性研究 

 5.5  Sims檢驗與Sims濾波  本章附錄  參考文獻

第六章  貨幣需求函數(shù)與弱外生性檢驗 

 6.1  非平穩(wěn)性分析 

 6.2  長期關系的估算

  6.3  弱外生性  

6.4  貨幣需求函數(shù)的估計  本章附錄  參考文獻

第七章  貨幣長期中性與單位根檢驗 

 7.1  Fisher與Seater的貨幣長期中性檢驗 

 7.2  中國貨幣長期中性研究 

 7.3  日本貨幣長期中性研究  本章附錄  參考文獻

第八章  面板數(shù)據(jù)分析 

 8.1  面板數(shù)據(jù)模型 

 8.2  動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型

  8.3  基于動態(tài)面板模型的實證分析  本章附錄  參考文獻附錄  A.EViews軟件使用手冊  B.統(tǒng)計表