企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析:從入門到精通
定 價:55 元
- 作者:[美]羅伯特·克里切夫(Robert S. Kricheff
- 出版時間:2016/6/1
- ISBN:9787300224596
- 出 版 社:中國人民大學出版社
- 中圖法分類:F275
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:
- 開本:128開
在企業(yè)債數(shù)據(jù)分析中,無論是新進入市場的參與者,還是經(jīng)驗豐富的老手,都需要運用數(shù)據(jù)方法以及*的數(shù)據(jù)分析技術來優(yōu)化評估和選擇企業(yè)債權投資。
使用數(shù)據(jù)分析將為市場參與者們帶來巨大優(yōu)勢:
使用指數(shù)來比較市場及其投資組合表現(xiàn)
了解企業(yè)債指數(shù)的優(yōu)勢和劣勢,以及如何使用它們。
開發(fā)投資主題,確定債務問題并加以解決
把握自己當前的處境,制訂出下一步投資計劃。
確定*自己的宏觀主題的潛在投資
成功應用數(shù)據(jù)分析技術進行信貸選擇,并學習規(guī)避一些常見的陷阱。
掌握企業(yè)債數(shù)據(jù)分析自上而下的宏觀方法
檢驗市場層面的表現(xiàn)和相對價值,之后深入擴展到其核心部門。
有效地分析技術的供求趨勢、市場變化和相對價值機會
幫助市場參與者更好地分配資源,在市場趨勢開始改變時快速和準確地作出反應。
使用數(shù)據(jù)分析對市場參與者們來說也存在許多難處:
使用數(shù)據(jù)分析得出的結論是有缺點和不完善的
相對于股票和政府債市場而言,在研究企業(yè)債市場相關數(shù)據(jù)庫時需要更多的信息和數(shù)據(jù)。
執(zhí)行投資策略所需的價格數(shù)據(jù)和交易的流動性十分有限
受限制的定價能力以及經(jīng)常變動的市場結構,使市場參與者在進行歷史數(shù)據(jù)分析和結構分析時經(jīng)常會遇到潛在的錯誤和陷阱。
數(shù)據(jù)分析預測模型中包含主觀因素
對未來進行預測的數(shù)據(jù)分析模型已盡可能做到精確和理性,但基于歷史數(shù)據(jù),其或多或少會包含一些主觀因素。
市場中可能會衍生出更多新的分析方法
現(xiàn)存的許多數(shù)據(jù)分析方法相對簡單,市場在這一方面還有很大的提升空間。
導語_點評_推薦詞
序言
作者 羅伯特?克里切夫
瑞士信貸的總經(jīng)理,美國杠桿融資戰(zhàn)略領域的領導者。羅伯特?克里切夫在職業(yè)生涯中,致力于許多行業(yè)和各種類型的投資和債務工具的信用分析工作,其中包括*、銀行債務、可轉換*和信用違約掉期。他還致力于指數(shù)和市場戰(zhàn)略的產品和新興市場信貸工作。
第一部分? 引言
01? 數(shù)據(jù)分析概述? ? /3
企業(yè)債市場為什么要運用數(shù)據(jù)分析? ? /3
什么是數(shù)據(jù)分析? ? /4
數(shù)據(jù)分析的使用方法及與信用分析之間的區(qū)別? ? /5
案例? ? /6
本書的結構? ? /7
02? 企業(yè)債有何不同? ? /10
企業(yè)債的特性? ? /10
數(shù)據(jù)的來源? ? /14
定價數(shù)據(jù)? ? /16
案例? ? /17
03? 項目管理和人員管理? ? /20
溝通在數(shù)據(jù)分析中的重要性? ? /21
數(shù)據(jù)記錄? ? /23
結語? ? /24
第二部分? 你必知的企業(yè)債相關常識和基本工具
04? 企業(yè)債相關術語 ? ? /29
估值相關術語? ? /29
使用收益率和息差的時間與方法? ? /30
波動率相關術語? ? /32
關于久期的進一步討論? ? /33
債務編列術語? ? /34
信用評級術語及使用? ? /36
行業(yè)分類術語和定義? ? /37
05? 企業(yè)債數(shù)據(jù)分析基本工具? ? /38
圖表數(shù)據(jù)? ? /39
趨勢分析? ? /40
回歸分析? ? /41
相關性? ? /43
用表格數(shù)據(jù)支持圖表? ? /44
查詢和排序? ? /44
06? 數(shù)據(jù)挖掘? ? /46
什么是數(shù)據(jù)挖掘? ? /46
鄰域運算? ? /48
聚類分析? ? /48
決策樹和神經(jīng)網(wǎng)絡? ? /49
數(shù)據(jù)挖掘技術在企業(yè)債分析中的應用? ? /50
結語? ? /51
第三部分? 企業(yè)債投資市場和參與者
07? 企業(yè)債投資市場? ? /55
投資級企業(yè)債? ? /55
高收益企業(yè)債券? ? /56
杠桿借貸? ? /56
新興市場及國際債券和借貸?? ? ? /57
信用違約掉期? ? /59
08? 市場參與者? ? /60
發(fā)行人? ? /61
投資銀行與經(jīng)紀公司? ? /62
基金經(jīng)理與機構投資者? ? /64
資產分配師和顧問? ? /66
系統(tǒng)經(jīng)理和程序員? ? /67
結語? ? /67
第四部分? 指數(shù)數(shù)據(jù)分析
09? 關于指數(shù)的基本知識? ? /71
為什么指數(shù)如此重要? ? /71
計算方法? ? /75
10? 建立指數(shù)? ? /79
指數(shù)建立:選擇標準? ? /81
指數(shù)建立:要求? ? /83
11? 企業(yè)債券指數(shù)的其他問題? ? /89
新發(fā)行債券的影響? ? /89
違約? ? /90
發(fā)行規(guī)模?