目錄：
第1章 導(dǎo)論 1
1-1 衍生產(chǎn)品市場與工具3
1-2 基礎(chǔ)資產(chǎn)5
1-3 金融市場和衍生產(chǎn)品市場上的重要概念5
1-4 現(xiàn)貨市場和衍生產(chǎn)品市場之間的基本聯(lián)系11
1-5 衍生產(chǎn)品市場的作用13
1-6 衍生產(chǎn)品市場的特征15
1-7 衍生產(chǎn)品的誤用15
1-8 衍生產(chǎn)品與道德16
1-9 衍生產(chǎn)品與職業(yè)17
1-10 關(guān)于衍生產(chǎn)品的信息來源18
1-11 本書概覽18

第2章 衍生產(chǎn)品市場的結(jié)構(gòu)24
2-1 衍生產(chǎn)品的類型24
2-2 衍生產(chǎn)品市場的起源與發(fā)展29
2-3 交易所上市衍生產(chǎn)品交易34
2-4 場外衍生產(chǎn)品交易42
2-5 清算與結(jié)算46
2-6 市場參與者53
2-7 交易成本54
2-8 稅收56
2-9 衍生產(chǎn)品市場的監(jiān)管57

第一部分 期權(quán)65
第3章 期權(quán)定價(jià)原則67
3-1 基本符號(hào)和術(shù)語68
3-2 看漲期權(quán)的定價(jià)原則70
3-3 看跌期權(quán)的定價(jià)原則84

第4章 期權(quán)定價(jià)模型：二項(xiàng)式模型106
4-1 單期二項(xiàng)式模型107
4-2 兩期二項(xiàng)式模型113
4-3 二項(xiàng)式模型的擴(kuò)展120
第5章 期權(quán)定價(jià)模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型140
5-1 布萊克-斯科爾斯-默頓公式的起源140
5-2 布萊克-斯科爾斯-默頓模型作為二項(xiàng)式模型的局限性142
5-3 布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設(shè)145
5-4 諾獎(jiǎng)公式148
5-5 布萊克-斯科爾斯-默頓模型中的變量156
5-6 股票分紅時(shí)的布萊克-斯科爾斯-默頓模型165
5-7 布萊克-斯科爾斯-默頓模型和關(guān)于美式看漲期權(quán)的部分見解167
5-8 看跌期權(quán)定價(jià)模型180
5-9 管理期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)182

第6章 基本期權(quán)策略198
6-1 術(shù)語和符號(hào)199
6-2 股票交易202
6-3 看漲期權(quán)交易203
6-4 看跌期權(quán)交易210
6-5 看漲期權(quán)與股票的組合：拋補(bǔ)看漲期權(quán)215
6-6 看跌期權(quán)與股票的組合：保護(hù)性看跌期權(quán)220
6-7 合成式看跌期權(quán)和看漲期權(quán)224

第7章 高級(jí)期權(quán)策略235
7-1 期權(quán)價(jià)差：基本概念235
7-2 貨幣價(jià)差237
7-3 日歷價(jià)差251
7-4 比率價(jià)差254
7-5 跨式價(jià)差255
7-6 盒式價(jià)差260

第二部分 遠(yuǎn)期、期貨和互換269

第8章 遠(yuǎn)期、期貨和期貨期權(quán)的定價(jià)原則271
8-1 一般持有套利272
8-2 基礎(chǔ)工具產(chǎn)生現(xiàn)金流時(shí)的持有套利279
8-3 定價(jià)模型283
8-4 期貨期權(quán)定價(jià)297

第9章 期貨套利策略311
9-1 短期利率套利311
9-2 中長期利率套利316
9-3 股指套利325
9-4 外匯套利328

第10章 遠(yuǎn)期和期貨對沖、價(jià)差和目標(biāo)策略338
10-1 為什么進(jìn)行對沖？339
10-2 對沖概念340
10-3 確定對沖比率349
10-4 對沖策略354
10-5 價(jià)差策略365
10-6 目標(biāo)策略370

第11章 互換388
11-1 利率互換390
11-2 貨幣互換403
11-3 股權(quán)互換412
11-4 互換總結(jié)419

第三部分 高級(jí)主題429

第12章 利率遠(yuǎn)期與利率期權(quán)431
12-1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議432
12-2 利率期權(quán)439
12-3 利率互換期權(quán)和利率遠(yuǎn)期互換456

第13章 高級(jí)衍生產(chǎn)品與策略467
13-1 高級(jí)股權(quán)衍生產(chǎn)品和策略468
13-2 高級(jí)利率衍生產(chǎn)品478
13-3 奇異期權(quán)485
13-4 一些不常見的衍生產(chǎn)品497

第14章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法與應(yīng)用506
14-1 為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理？507
14-2 管理市場風(fēng)險(xiǎn)509
14-3 管理信用風(fēng)險(xiǎn)525
14-4 其他類型的風(fēng)險(xiǎn)538
14-5 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的視角541

第15章 組織的風(fēng)險(xiǎn)管理547
15-1 風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)的結(jié)構(gòu)548
15-2 組織公司的風(fēng)險(xiǎn)管理職能549
15-3 風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)計(jì)553
15-4 風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)564
15-5 高管的責(zé)任564

附錄A 概念檢查答案571
術(shù)語表581
譯后記601