第1 章　 緒論 1
1. 1　 問題提出 1
1. 2　 研究意義 2
1. 3　 研究內容 2
1. 4　 研究方法 3
第2 章　 網(wǎng)絡在經(jīng)濟金融中的應用 4
2. 1　 引言 4
2. 2　 網(wǎng)絡理論在經(jīng)濟領域的應用 6
2. 3　 網(wǎng)絡理論在金融領域的應用 8
2. 3. 1　 傳染 9
2. 3. 2　 間接連通對傳染的影響 10
2. 3. 3　 網(wǎng)絡的形成 11
2. 3. 4　 銀行間市場凍結 12
2. 4　 社會網(wǎng)絡與投資決策 13
2. 5　 投資銀行與網(wǎng)絡 15
2. 6　 小微金融 16
2. 7　 方法 17
2. 8　 小結 20
第3 章　基于CPI 網(wǎng)絡連通性的消費者價格指數(shù)感知偏差研究 21
3. 1　 引言 21
3. 2　 CPI 結構、 CPI 感知偏差與測度方法 22
3. 2. 1　 CPI 結構 22
3. 2. 2　 CPI 感知偏差 22
3. 2. 3　 基于 DY 網(wǎng)絡的 CPI 網(wǎng)絡連通性測度方法 23
3. 3　 中國 CIP 網(wǎng)絡連通性測度實證研究 27
3. 3. 1　 中國 CPI 及其各子指數(shù)的走勢分析 27
3. 3. 2　 基于全樣本 VAR 模型及方差分解的 CPI 網(wǎng)絡連通性測度 30
3. 3. 3　基于rolling - VAR - Variance Decomposition 的時變連通性測度 37
3. 4　 小結 38
第4 章　 網(wǎng)絡連通性與股票市場金融風險傳染 39
4. 1　 文獻綜述 40
4. 2　 模型與方法 45
4. 2. 1　 基于 aDCC - VAR - EGARCH 的股市時變相關性測度 45
4. 2. 2　基于Rolling - VAR 方差分解方法的金融網(wǎng)絡時變連通性測度 48
4. 2. 3　 分位數(shù)回歸模型 49
4. 3　 金磚五國金融傳染時變性實證分析 50
4. 3. 1　 樣本、 數(shù)據(jù)及描述性統(tǒng)計分析 50
4. 3. 2　 變量平穩(wěn)性檢驗 53
4. 3. 3　 VAR - aDCC - EGARCH (1, 1) 模型的估計 54
4. 4　 各國股市動態(tài)網(wǎng)絡連通性測度 57
4. 5　 美國與金磚五國股市傳染機制實證分析: 分位數(shù)回歸 64
4. 6　 小結 69
第5 章　房地產(chǎn)金融化背景下金融部門網(wǎng)絡連通性測度及風險傳染路徑研究 70
5. 1　 引言與文獻綜述 70
5. 2　 有向權重網(wǎng)絡構建方法 75
5. 2. 1　 基于 DCC - MGARCH 模型的動態(tài)相關系數(shù) 75
5. 2. 2　 基于格蘭杰因果關系檢驗的方向確定 77
5. 3　 樣本數(shù)據(jù)的獲取 78
5. 3. 1　 數(shù)據(jù)說明 78
5. 3. 2　 描述性統(tǒng)計分析 80
5. 4　 我國金融系統(tǒng)的網(wǎng)絡連通性測度 87
5. 4. 1　 序列平穩(wěn)性檢驗 87
5. 4. 2　 DCC - MGARCH 模型的估計 88
5. 4. 3　 基于格蘭杰因果關系及 DCC 的有向加權網(wǎng)絡構建 93
5. 4. 4　 網(wǎng)絡結構分析 97
5. 4. 5　 我國系統(tǒng)性金融風險的網(wǎng)絡傳染路徑分析 107
5. 5　 我國金融網(wǎng)絡的動態(tài)演化特征計量分析 109
5. 6　 小結 112
第6 章　 結論與政策建議 114
6. 1　 結論 114
6. 2　 政策建議 115
6. 2. 1　 加強經(jīng)濟與金融網(wǎng)絡建模研究 115
6. 2. 2　 對系統(tǒng)性金融風險進行網(wǎng)絡建模與預警 116
參考文獻 118