1　緒論1

　1.1　研究背景1

　1.2　研究目的和意義7

　　1.2.1　研究目的7

　　1.2.2　研究意義8

　1.3　研究思路與方法9

　　1.3.1　研究思路9

　　1.3.2　研究方法9

　1.4　研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)安排10

2　研究綜述12

　2.1　互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)生、發(fā)展及趨勢(shì)12

　　2.1.1　互聯(lián)網(wǎng)金融的定義與特征12

　　2.1.2　互聯(lián)網(wǎng)金融的產(chǎn)生與發(fā)展13

　2.2　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)、特征及生成16

　　2.2.1　傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)理論16

　　2.2.2　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)與特征17

　　2.2.3　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)生成與構(gòu)成17

　　2.2.4　評(píng)述19

　2.3　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度:架構(gòu)與問題19

　　2.3.1　金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度相關(guān)理論研究19

　　2.3.2　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度相關(guān)研究20

　　2.3.3　評(píng)述21

　2.4　典型互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)制研究22

　　2.4.1　網(wǎng)絡(luò)銀行23

　　2.4.2　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸23

　　2.4.3　第三方支付24__

　　2.4.4　眾籌25

　　2.4.5　評(píng)述26

　2.5　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)26

　　2.5.1　金融風(fēng)險(xiǎn)一般監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)26

　　2.5.2　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方法與技術(shù)28

　　2.5.3　評(píng)述29

　2.6　文獻(xiàn)的總體性評(píng)價(jià)30

3　互聯(lián)網(wǎng)金融及其風(fēng)險(xiǎn)概述31

　3.1　互聯(lián)網(wǎng)金融概述31

　　3.1.1　互聯(lián)網(wǎng)金融的界定31

　　3.1.2　互聯(lián)網(wǎng)金融的譜系結(jié)構(gòu)33

　　3.1.3　互聯(lián)網(wǎng)金融的功能35

　　3.1.4　互聯(lián)網(wǎng)金融的特征40

　3.2　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)概述44

　　3.2.1　互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)特征45

　　3.2.2　互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)類型46

4　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的制度框架體系56

　4.1　互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的框架56

　　4.1.1　監(jiān)管的目標(biāo):保護(hù)消費(fèi)者與維護(hù)金融穩(wěn)定57

　　4.1.2　監(jiān)管的主體:單一監(jiān)管與多元監(jiān)管58

　　4.1.3　監(jiān)管的對(duì)象:機(jī)構(gòu)監(jiān)管和功能監(jiān)管59

　　4.1.4　監(jiān)管的內(nèi)容:審慎監(jiān)管和行為監(jiān)管60

　　4.1.5　監(jiān)管的方法:數(shù)字金融監(jiān)管61

　4.2　國(guó)外互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管政策62

　　4.2.1　美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管政策62

　　4.2.2　英國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管政策64

　　4.2.3　歐盟的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管政策65

　4.3　我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管66

　　4.3.1　我國(guó)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)的監(jiān)管政策66

　　4.3.2　我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管與國(guó)外的差異70

　4.4　我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的基本框架73

　　4.4.1　互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管組織體系73

　　4.4.2　互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管法律體系74

　　4.4.3　建立互聯(lián)網(wǎng)金融自律監(jiān)管體系74

　　4.4.4　建立完善的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管協(xié)同體系75

5　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理76

　5.1　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風(fēng)險(xiǎn)76

　　5.1.1　信用風(fēng)險(xiǎn)的概念界定76

　　5.1.2　信用風(fēng)險(xiǎn)的典型特征77

　　5.1.3　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)及其典型特征78

　5.2　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)的形成機(jī)理80

　　5.2.1　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中的逆向選擇80

　　5.2.2　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中的道德風(fēng)險(xiǎn)82

　5.3　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)形成的外部影響因素86

　　5.3.1　平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)管理有效性不足86

　　5.3.2　外部配套措施不完善87

6　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)體系構(gòu)建90

　6.1　基于借款人社會(huì)資本的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)甄別與分離機(jī)制90

　　6.1.1　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸中的借款人社會(huì)資本90

　　6.1.2　借款人社會(huì)資本下的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)甄別機(jī)制91

　　6.1.3　借款人社會(huì)資本下的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)分離機(jī)制94

　　6.1.4　借款人社會(huì)資本特征與P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)102

　6.2　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)體系建立原則與典型特征103

　　6.2.1　指標(biāo)體系建立原則103

　　6.2.2　指標(biāo)體系典型特征104

　6.3　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)的初選105

　　6.3.1　識(shí)別指標(biāo)初選106

　　6.3.2　主要指標(biāo)分析109

　6.4　樣本數(shù)據(jù)獲取與預(yù)處理112

　　6.4.1　樣本數(shù)據(jù)獲取112

　　6.4.2　基于主成分分析的指標(biāo)特征提取113

　　6.4.3　樣本數(shù)據(jù)預(yù)處理114

　6.5　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別指標(biāo)篩選與特征提取116

7　基于動(dòng)態(tài)支持向量機(jī)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估124

　7.1　支持向量機(jī)算法及其工作原理124

　7.2　基于支持向量機(jī)集成的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型構(gòu)建128

　7.3　支持向量機(jī)核函數(shù)的參數(shù)影響及尋優(yōu)129

　　7.3.1　支持向量機(jī)的參數(shù)影響130

　　7.3.2　支持向量機(jī)的參數(shù)尋優(yōu)130

　7.4　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)證檢驗(yàn)131

　　7.4.1　非均衡數(shù)據(jù)處理131

　　7.4.2　實(shí)證結(jié)果分析132

　　7.4.3　靜態(tài)支持向量機(jī)模型的局限性135

　7.5　基于動(dòng)態(tài)支持向量機(jī)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估136

　　7.5.1　支持向量機(jī)動(dòng)態(tài)訓(xùn)練算法工作原理137

　　7.5.2　基于多樣本動(dòng)態(tài)支持向量機(jī)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估141

8　基于大數(shù)據(jù)的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)147

　8.1　大數(shù)據(jù)環(huán)境下P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)147

　　8.1.1　大數(shù)據(jù)征信的典型特征148

　　8.1.2　大數(shù)據(jù)分析對(duì)于P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的現(xiàn)實(shí)意義150

　8.2　基于大數(shù)據(jù)分析的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)要素151

　　8.2.1　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中的大數(shù)據(jù)分類與處理151

　　8.2.2　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的引擎選擇153

　8.3　基于Spark的P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)架構(gòu)設(shè)計(jì)156

　　8.3.1　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)整體架構(gòu)157

　　8.3.2　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析159

9　研究結(jié)論與展望166

　9.1　主要研究結(jié)論166

　9.2　研究展望168

附錄　P2P網(wǎng)絡(luò)借貸借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)研究調(diào)查問卷170

參考文獻(xiàn)172