第0 章預備知識 0.1 符號 0.2 無窮可分分布 0.3 鞅 0.4 Poisson 過程 0.5 Poisson 測度和Poisson 點過程 0.6 Brown 運動 0.7 正則變化和Tauberian 定理 第1 章作為Markov 過程的L?evy 過程 1.1 Levy 過程和L?evy-Khintchine 公式 1.2 Markov 性和相關算子 1.3 絕對連續(xù)的預解算子 1.4 暫留和常返 1.5 習題 1.6 注 第2 章位勢理論的基本結(jié)果 2.1 對偶和時間逆轉(zhuǎn) 2.2 容度測度 2.3 本質(zhì)極集和容度 2.4 能量 2.5 單點集的情形 2.6 習題 2.7 注 第3 章從屬過程 3.1 若干定義和一些初步性質(zhì) 3.2 穿過一個水平 3.3 反正弦律 3.4 增長率 3.5 像的維數(shù) 3.6 習題 3.7 注 第4 章Markov 過程的局部時和游弋 4.1 框架 4.2 局部時的構造 4.3 逆局部時 4.4 游弋測度和游弋過程 4.5 停留點和非正則點的情形 4.6 習題 4.7 注 第5 章Levy 過程的局部時 5.1 占有測度和局部時 5.2 局部時的Hilbert 變換 5.3 聯(lián)合連續(xù)的局部時 5.4 習題 5.5 注 第6 章波動理論 6.1 反射過程與階梯過程 6.2 波動恒等式 6.3 階梯時間過程的一些應用 6.4 階梯高度過程的一些應用 6.5 增長時間 6.6 習題 6.7 注 第7 章沒有正跳的Levy 過程 7.1 沒有正跳的波動理論 7.2 尺度函數(shù) 7.3 保持正值條件下的過程 7.4 一些軌道變換 7.5 習題 7.6 注 第8 章平穩(wěn)過程和尺度變換性質(zhì) 8.1 定義和概率估計 8.2 某些樣本軌道的性質(zhì) 8.3 橋 8.4 標準的游弋和漫步 8.5 習題 8.6 注 參考文獻 索引