數(shù)理金融學是數(shù)學與現(xiàn)代金融理論有機結合的一門新興交叉學科，研究涉及的內容非常廣泛，其中資產定價是其核心內容之一。本書全面系統(tǒng)地介紹資產定價的基本理論和方法，旨在使讀者能夠領略和掌握現(xiàn)代金融理論及其核心思想。本書共分為14章。第1章主要介紹期望效用函數(shù)理論、投資者的風險態(tài)度以及隨機占優(yōu)準則，這是數(shù)理金融學的基礎知識。第2章至第6章介紹單期資產定價的相關原理、方法和模型，包括資產定價基本定理、Markowitz投資組合理論、資本資產定價模型、套利定價理論和基于消費的資本資產定價模型。第7章至第9章介紹連續(xù)時間上資產定價所需的隨機分析基本知識。第10章介紹了連續(xù)時間金融市場模型的刻畫，包括金融市場的套利性、完全性、等價鞅測度以及隨機貼現(xiàn)因子。第11章至第12章介紹Black-Scholes期權定價模型及數(shù)值計算方法，包括歐式期權、數(shù)字期權及美式期權的定價，以及二叉樹方法、有限差分法和Monte Carlo仿真法。第13章則介紹利率期限結構理論，包括各種經典的單因子模型和兩因子模型以及無套利模型。第14章介紹連續(xù)時間最優(yōu)消費投資問題及相應的跨期資本資產定價模型。