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人民幣與東盟貨幣風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究

人民幣與東盟貨幣風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究

定  價(jià):85 元

        

  • 作者:楊玲玲
  • 出版時(shí)間:2022/8/1
  • ISBN:9787519466244
  • 出 版 社:光明日報(bào)出版社
  • 中圖法分類:F833.306 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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本書在人民幣國際化和我國西南沿邊金融開放不斷深入的雙重戰(zhàn)略背景下,研究了人民幣與東盟貨幣匯率間的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)以及匯率風(fēng)險(xiǎn)跨境傳導(dǎo)機(jī)理。本文通過研究刻畫了人民幣匯率與東盟國家匯率波動(dòng)所具有的Markov區(qū)制轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)特征,并運(yùn)用多元SWARCH模型(區(qū)制轉(zhuǎn)移自回歸條件異方差模型)驗(yàn)證了人民幣與東盟貨幣匯率間所存在的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng),進(jìn)而揭示出人民幣-東盟貨幣間的匯率風(fēng)險(xiǎn)跨境傳染具有特殊門限特征。

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