1緒論
1.1研究意義
1.2國外研究現(xiàn)狀
1.3國內(nèi)研究現(xiàn)狀
1.4簡要評述
1.5研究方法
1.5.1文獻研究法
1.5.2個案研究法
1.5.3描述性研究法
1.5.4實驗法
1.5.5實證研究法
1.5.6經(jīng)驗總結法
1.6研究框架
2證券市場操縱的相關概念及理論基礎
2.1市場操縱的概念
2.1.1市場操縱的定義
2.1.2市場操縱的主要形式
2.1.3股票市場操縱行為的特點
2.2市場操縱行為存在的原因
2.3市場操縱行為的危害
2.4市場操縱監(jiān)測模型的相關理論
2.4.1神經(jīng)網(wǎng)絡模型
2.4.2決策樹模型
2.4.3小波分析模型
2.4.4貝葉斯網(wǎng)絡與馬爾可夫融合模型
3國內(nèi)外市場操縱案例及相關法規(guī)
3.1市場操縱案例分析以歐美為例
3.1.1歐美市場操縱案例
3.1.2歐美反市場操縱法規(guī)總結
3.1.3歐美市場操縱案例特點評析
3.2市場操縱案例分析以中國為例
3.2.1中國市場操縱案例
3.2.2中國反市場操縱法規(guī)總結
3.2.3中國市場操縱案例特點評析
4基于AHMMAS的價格操縱監(jiān)測模型設計
4.1價格操縱基本交易特征及測量指標
4.1.1價格操縱基本交易特征
4.1.2設計監(jiān)測度量指標
4.1.3操縱行為量化
4.2價格操縱特征抽取
4.3價格操縱監(jiān)測模型設計
4.3.1高斯混合模型（GMM）和隱馬爾可夫模型（HMM）
4.3.2異常狀態(tài)的隱馬爾可夫模型（HMMAS）
4.3.3自適應隱馬爾可夫模型（AHMMAS）
4.4基于AHMMAS的價格操縱監(jiān)測算法
4.5實驗和評價
4.5.1實驗數(shù)據(jù)的選擇和構建
4.5.2時間窗口的設定
4.5.3價格操縱行為數(shù)據(jù)的設定
4.5.4基準模型的選擇
4.5.5績效評價指標的設定
4.5.6實驗結果
4.6結論
5基于背包問題的虛假交易監(jiān)測模型設計及分析
5.1虛假交易基本交易特征
5.2虛假交易行為頭寸描述
5.2.1虛假交易行為基本頭寸描述
5.2.2虛假交易行為的閉環(huán)交易描述
5.2.3虛假交易的閉環(huán)交易量化匹配特征
5.3虛假交易監(jiān)測模型設計
5.3.1預處理過程
5.3.2匹配搜索監(jiān)測過程
5.3.3閉環(huán)交易匹配監(jiān)測過程串謀搜索
5.4實驗和評價
5.4.1實驗數(shù)據(jù)說明
5.4.2確定參數(shù)
5.4.3基于原始交易數(shù)據(jù)的評估
5.4.4基于加入虛假交易行為的數(shù)據(jù)評估
5.5結論
6基于Lasso-VHsMM模型的操縱行為監(jiān)測模型
6.1操縱行為的本質(zhì)交易特征量化
6.1.1基本交易行為分析
6.1.2監(jiān)管條例中對塞單的基本定義
6.1.3設計新型度量指標
6.2構建新型量化監(jiān)測指標之間的邏輯關系
6.3模型設計
6.3.1確定狀態(tài)轉移概率
6.3.2估計概率密度函數(shù)
6.3.3最大期望算法
6.3.4預估和優(yōu)化模型參數(shù)
6.3.5優(yōu)化訓練數(shù)據(jù)集測試模型性能
6.4實驗和評價
6.4.1上證實驗數(shù)據(jù)說明
6.4.2上證實驗數(shù)據(jù)結果
6.4.3美國股票實驗數(shù)據(jù)說明
6.4.4美國股票實驗數(shù)據(jù)結果
6.4.5匯率實驗數(shù)據(jù)說明
6.4.6匯率實驗數(shù)據(jù)結果
6.5結論
7基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡的交易型操縱行為監(jiān)測模型
7.1交易型操縱行為過程分析
7.1.1建倉過程
7.1.2洗盤過程
7.1.3拉升過程
7.1.4出貨過程
7.2操縱行為案例分析
7.2.1操縱行為案例數(shù)據(jù)說明
7.2.2操作行為主體分析
7.3操縱行為的特征分析
7.3.1操縱行為涉及的行業(yè)特征
7.3.2操縱行為涉及的股本規(guī)模
7.3.3操縱行為涉及的資產(chǎn)特征
7.3.4操縱行為的交易特征
7.4基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡的交易型操縱行為監(jiān)測模型的構建
7.4.1概率神經(jīng)網(wǎng)絡的判別原理
7.4.2概率神經(jīng)網(wǎng)絡的結構
7.4.3基于概率神經(jīng)網(wǎng)絡的操縱行為監(jiān)測模型的構建
7.4.4操縱行為監(jiān)測模型的算法實現(xiàn)
7.5實驗和評價
7.5.1樣本數(shù)據(jù)
7.5.2變量的選擇
7.5.3實證結果分析
7.6結論
8基于操縱行為監(jiān)測模型的可操作性量化監(jiān)測標準
8.1反饋性指導和量化標準
8.1.1操縱行為基本特征介紹
8.1.2交易行為異常判定標準
8.1.3操縱行為監(jiān)控的量化標準
8.2基于大數(shù)據(jù)驅(qū)動的監(jiān)測模型的監(jiān)管條例決策模型框架
8.2.1特征模塊重統(tǒng)計，監(jiān)管條例是依據(jù)
8.2.2監(jiān)測模塊重分析，監(jiān)管條例是橋梁
8.2.3量化交互模塊重反饋，監(jiān)管條例是準繩
8.2.4監(jiān)管與決策重調(diào)節(jié)，監(jiān)管條例是補充
8.3政策建議參考文獻索引