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基于不確定指數的能源波動率預測研究 
定 價：68 元
9 7 3 8 0 7 4 1 3 0 8 9 3 讀者對象:本書適用于能源經濟研究者
本書基于不確定指數研究能源市場的波動率預測。首先, 在AR模型的基礎上將MIDAS-RV模型引入能源月度波動率預測研究領域, 綜合討論了投資者情緒與多種不確定性指數對能源市場 (包括WTI原油現貨和期貨、Brent原油現貨以及天然氣現貨和期貨) 波動率的中長期預測作用。其次, 將三種降維技術 (PCA、PLS和SPCA) 引入MIDAS-RV模型中, 在MIDAS-RV框架下比較了降維技術和組合預測方法在整合多種不確定性指數的綜合信息。最后, 將LASSO縮減技術和馬爾科夫機制轉換方法引入MIDAS-RV模型中, 考察了MIDAS-LASSO模型和MS-MIDAS-LASSO模型在充分利用多種不確定性指數中所包含的有效信息。
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