第1章 緒論

1.1 研究背景

1.2 資產(chǎn)定價(jià)未來研究展望

1.3 我國(guó)特有的資本市場(chǎng)問題

1.4 本書的結(jié)構(gòu)安排

1.5 本書的特色與創(chuàng)新之處

第2章 高維異象檢驗(yàn)：一種新的有效排序法

2.1 問題的提出

2.2 復(fù)制異象

2.3 實(shí)證分析

2.4 進(jìn)一步的結(jié)果

2.5 研究結(jié)論

第3章 高維組合構(gòu)建：總暴露約束與壓縮協(xié)方差矩陣

3.1 問題的提出

3.2 組合構(gòu)建方法

3.3 蒙特卡羅模擬

3.4 實(shí)證結(jié)果

3.5 研究結(jié)論

3.6 理論證明

第4章 高維因子模型估計(jì)

4.1 問題的提出

4.2 因子模型

4.3 新的動(dòng)態(tài)估計(jì)方案

4.4 實(shí)證分析

4.5 研究結(jié)論

4.6 因子計(jì)算

4.7 正則化估計(jì)算法

4.8 通過驗(yàn)證進(jìn)行樣本分割和調(diào)整

4.9 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

第5章 構(gòu)建高維虛擬資產(chǎn)組合

5.1 問題的提出

5.2 文獻(xiàn)回顧

5.3 數(shù)據(jù)和組合構(gòu)建方法

5.4 實(shí)證結(jié)果

5.5 研究結(jié)論

第6章 我國(guó)資本市場(chǎng)泡沫與監(jiān)管

6.1 問題的提出

6.2 文獻(xiàn)回顧

6.3 我國(guó)資本市場(chǎng)泡沫與突出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

6.4 我國(guó)資本市場(chǎng)監(jiān)管與干預(yù)的反事實(shí)仿真

6.5 結(jié)論與建議

第7章 油市與股市泡沫傳染性

7.1 問題的提出

7.2 文獻(xiàn)回顧

7.3 數(shù)據(jù)和泡沫識(shí)別方法

7.4 實(shí)證結(jié)果

7.5 穩(wěn)健性檢驗(yàn)

7.6 結(jié)論與啟示

參考文獻(xiàn)

后記