上編 經(jīng)濟(jì)預(yù)測技術(shù)
第一章 經(jīng)濟(jì)預(yù)測的基本原理
1.1 經(jīng)濟(jì)預(yù)測的概念
1.2 預(yù)測的要素
1.3 社會主義市場經(jīng)濟(jì)迫切需要經(jīng)濟(jì)預(yù)測
1.4 經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可預(yù)測性
1.5 經(jīng)濟(jì)預(yù)測的步驟
1.6 經(jīng)濟(jì)預(yù)測的發(fā)展概況
第二章 調(diào)查預(yù)測技術(shù)
2.1 實(shí)際調(diào)查方案
2.2 抽樣調(diào)查
2.3 抽樣調(diào)查的誤差分析及樣本大小的確定
2.4 實(shí)地調(diào)查的具體方法
2.5 實(shí)地調(diào)查的數(shù)據(jù)處理技術(shù)
第三章 技術(shù)預(yù)測
3.1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)壽命周期分析
3.2 技術(shù)更新?lián)Q代的基本規(guī)律
3.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)壽命周期的預(yù)測方法
3.4 類比預(yù)測法
第四章 判斷預(yù)測技術(shù)
4.1 頭腦風(fēng)暴法
4.2 特爾斐法
4.3 趨勢判斷預(yù)測法
4.4 PERT預(yù)測法
4.5 銷售人員判斷預(yù)測綜合法
第五章 一元回歸預(yù)測技術(shù)
5.1 一元線性回歸預(yù)測模型
5.2 回歸系數(shù)的簡便求估方法
5.3 回歸系數(shù)的精確求估方法
5.4 回歸方程的顯著性檢驗(yàn)
5.5 回歸方程的應(yīng)用
第六章 多元回歸預(yù)測技術(shù)
6.1 二元線性回歸問題
6.2 多元回歸的建模方法
6.3 多元回歸的顯著性拉驗(yàn)
6.4 可線性化的非線性回歸預(yù)測
6.5 多元回歸在經(jīng)濟(jì)預(yù)測和分析中的應(yīng)用
第七章 序列相關(guān)和異方差的處理技術(shù)
7.1 序列自相關(guān)性及其形成的原因
7.2 序列自相關(guān)的檢驗(yàn)方法
7.3 消除序列相關(guān)的方法
7.4 異方差性及其檢驗(yàn)方法
7.5 消除異方差的基本方法
7.6 多重共線性問題
第八章 帶虛變量的回歸預(yù)測技術(shù)
8.1 基本概念
8.2 虛變量回歸的建模方法
8.3 虛變量回歸模型的應(yīng)用實(shí)例
8.4 虛變量回歸模型預(yù)測的基本原理
第九章 時間序列趨勢外推預(yù)測
9.1 樣本序列具有水平趨勢的外推預(yù)測
9.2 樣本序列具有非水平趨勢的外推預(yù)測
9.3 樣本序列具有線性趨勢的外推預(yù)測
9.4 樣本序列具有二次曲線趨勢的外推預(yù)測
9.5 樣本序列具有線性趨勢和季節(jié)波動的外推預(yù)測
9.6 不同的滑動平均方法及其在趨勢外推預(yù)測中的應(yīng)用
9.7 溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑預(yù)測
第十章 增長型曲線外推預(yù)測
10.1 增長型曲線的基本類型和特征
10.2 增長曲線模型的識別方法
10.3 增長曲線模型的參數(shù)估計
10.4 預(yù)測實(shí)例‘
第十一章 市場狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率預(yù)測
11.1 馬爾科夫鏈的基本原理‘
11.2 狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率的估算
11.3 帶利潤的馬氏鏈
11.4 市場占有率預(yù)測
11.5 期望利潤預(yù)測
第十二章 景氣預(yù)測與預(yù)警系統(tǒng)
12.1 景氣循環(huán)的基本概念
12.2 景氣循環(huán)形成的原因
12.3 景氣指標(biāo)體系
12.4 擴(kuò)散指數(shù)DI的編制與應(yīng)用
12.5 綜合指數(shù)CI的編制
12.6 國民經(jīng)濟(jì)預(yù)警系統(tǒng)
第十三章 隨機(jī)時間序列的線性模型
13.1 平穩(wěn)隨機(jī)序列的基本概念
13.2 隨機(jī)序列線性模型的基本形式
13.3 隨機(jī)序列線性模型的平穩(wěn)與可逆性條件
13.4 ARMA模型的傳遞形式與逆轉(zhuǎn)形式
13.5 非平穩(wěn)模型——隨機(jī)游動模型
13.6 非平穩(wěn)序列的平穩(wěn)化方法
13.7 季節(jié)模型
第十四章 隨機(jī)時間序列線性模型的識別
14.1 ARMA模型的自相關(guān)函數(shù)
14.2 ARMA模型的偏自相關(guān)函數(shù)
14.3 ARMA(p，q)模型的識別方法
第十五章 隨機(jī)序列線性模型的參數(shù)估計與診斷檢驗(yàn)
15.1 ARMA模型的參數(shù)估計
15.2 模型的診斷檢驗(yàn)
第十六章 隨機(jī)序列線性模型的預(yù)測理論及其應(yīng)用
16.1 最優(yōu)預(yù)測的準(zhǔn)則
16.2 最優(yōu)預(yù)測值的計算
16.3 預(yù)測誤差及置信預(yù)測區(qū)間的計算
16.4 建模計算框圖與預(yù)測應(yīng)用舉例
第十七章 關(guān)于預(yù)測精確性的研究與提高預(yù)測質(zhì)量的方法
17.1 預(yù)測精確性的度量
17.2 影響預(yù)測精確性的因素
17.3 校正預(yù)測值提高預(yù)測質(zhì)量的途徑與方法
第十八章 預(yù)測方法的分類與評價
18.1 預(yù)測方法的分類
18.2 預(yù)測方法的分析比較
18.3 預(yù)測方法評價


下編 經(jīng)濟(jì)決策技術(shù)
第十九章 決策學(xué)概論
19.1 決策的概念及決策應(yīng)遵循的基本原則
19.2 科學(xué)的決策程序
19.3 決策的基本類型
19.4 決策學(xué)研究的新動態(tài)
19.5 決策學(xué)的發(fā)展歷程
第二十章 確定型決策
20.1 線性盈虧分析決策法
20.2 非線性盈虧決策法
20.3 線性規(guī)劃決策法
20.4 價值效益評價決策法
第二十一章 非確定型決策
21.1 不確定型決策
21.2 風(fēng)險型決策
21.3 馬爾科夫決策
21.4 決策方案的敏感性分析
21.5 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的分析與管理
第二十二章 主觀概率決策
22.1 主觀概率的基本概念
22.2 在決策中應(yīng)用主觀概率
22.3 主觀概率的求估方法
22.4 主觀概率估計的修正
第二十三章 效用理論及其在決策中的應(yīng)用
23.1 效用的概念
23.2 效用測定及效用曲線的制作
23.3 效用曲線的分類及效用決策準(zhǔn)則
第二十四章 對策論的基本原理及其應(yīng)用
24.1 對策論的基本概念
24.2 矩陣對策
24.3 二人非零和對策
24.4 對策論在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的應(yīng)用
第二十五章 隨機(jī)型需求的投資項(xiàng)目決策
25.1 項(xiàng)目選擇準(zhǔn)則
25.2 盈利可能性計算
25.3 期望利潤計算
25.4 期望成本計算
25.5 實(shí)現(xiàn)最低成本的可能性計算
25.6 設(shè)備利用率計算
25.7 優(yōu)化分析
附錄 統(tǒng)計表
Ⅰ.正態(tài)分布表
Ⅱ.t-分布表
Ⅲ.X2-分布表
Ⅳ.F-分布表
Ⅴ.樣本相關(guān)系數(shù)r的分布
Ⅵ 杜賓-瓦特森檢驗(yàn)統(tǒng)計量的上限和下限
參考文獻(xiàn)