結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與評(píng)估 理論 方法 模式
定 價(jià)：30 元
- 作者：彭紅楓、王芳、劉銘著
- 出版時(shí)間：2014/11/1
- ISBN：9787307141155
- 出 版 社：武漢大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F830
- 頁碼：259
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
本書通過大量分析商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的實(shí)際案例，以現(xiàn)代資產(chǎn)定價(jià)理論為基礎(chǔ)，以金融工程學(xué)中的組合分解原理和或有權(quán)益分析法為分析手段，以蒙特卡洛模擬為分析技術(shù)，構(gòu)建了適合我國商業(yè)銀行的結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的定價(jià)和評(píng)估模型。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建立一般化的結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品評(píng)估模式，該模式以軟件R為載體，對(duì)市場中大多數(shù)結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行的利潤進(jìn)行了分析，并研究了商業(yè)銀行應(yīng)采用的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略。本書為商業(yè)銀行今后的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供了理論指導(dǎo)，為結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的創(chuàng)新、多元化發(fā)展以及商業(yè)銀行如何對(duì)沖理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)提供了理論和方法的支持。
彭紅楓，1976年生，金融學(xué)博士，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融系主任，教授，博士生導(dǎo)師，珞珈青年學(xué)者，武漢大學(xué)“70后”學(xué)術(shù)團(tuán)隊(duì)帶頭人，中國金融工程學(xué)會(huì)理事。主要研究方向?yàn)榻鹑谘苌ぞ�、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理。先后獲武漢大學(xué)優(yōu)秀教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)、湖北省優(yōu)秀學(xué)士論文指導(dǎo)一等獎(jiǎng)、湖北省社科優(yōu)秀成果三等獎(jiǎng)。所講授的《金融工程》課程2007年評(píng)為國家精品課程。近年來，主持國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，武漢大學(xué)“70后”團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目1項(xiàng)，其他縱向課題3項(xiàng)。作為主要參與者參加教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)重大攻關(guān)項(xiàng)目1項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金3項(xiàng)、教育部后期資助重大項(xiàng)目1項(xiàng)、教育部人文社科項(xiàng)目2項(xiàng)。主持各商業(yè)銀行及企業(yè)等委托咨詢項(xiàng)目10余項(xiàng)。在SSCI、Econlit、管理世界、中國管理科學(xué)等雜志發(fā)表論文50多篇，權(quán)威論文20余篇。
第一章 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品概述
第一節(jié) 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品基礎(chǔ)
第二節(jié) 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的發(fā)展歷史
第三節(jié) 中國結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的現(xiàn)狀
第二章 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品定價(jià)理論與方法
第一節(jié) 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的分解
第二節(jié) 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品中內(nèi)嵌債券的定價(jià)
第三節(jié) 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品中內(nèi)嵌期權(quán)的定價(jià)
第四節(jié) 參數(shù)選擇與估計(jì)方法
第三章 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品評(píng)估模式與案例分析——以招商銀行滬深300指數(shù)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品為例
第一節(jié) 結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的評(píng)估模式
第二節(jié) 產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的資產(chǎn)與收益說明
第三節(jié) 產(chǎn)品的解析定價(jià)
第四節(jié) 產(chǎn)品的蒙特卡洛定價(jià)
第五節(jié) 投資者的預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)分析
第六節(jié) 發(fā)行商的收益分析及風(fēng)險(xiǎn)管理
第四章 商品類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：內(nèi)嵌障礙期權(quán)
第一節(jié) 花旗銀行黃金掛鉤型結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益預(yù)測
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估
第五章 商品類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：內(nèi)嵌數(shù)值期權(quán)
第一節(jié) 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之黃金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)（看漲）理財(cái)產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測
第五節(jié) 投資者收益
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估及完善建議
第六章 股票類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：股票亞式期權(quán)連接性產(chǎn)品（一）
第一節(jié) 荷蘭銀行“亞洲大亨股票籃子掛鉤”型港幣3年期產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益預(yù)測
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估
第七章 股票類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：股票亞式期權(quán)連接性產(chǎn)品（二）
第一節(jié) 光大銀行2012年“陽光理財(cái)A+計(jì)劃”第4期理財(cái)產(chǎn)品概述
第二節(jié) 定價(jià)
第三節(jié) 敏感性分析
第四節(jié) 產(chǎn)品運(yùn)作分析
第八章 股票類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：股票彩虹期權(quán)連接性產(chǎn)品
第一節(jié) 工商銀行“珠聯(lián)幣合”全球旅游股票掛鉤型產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益預(yù)測
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估
第九章 基金類產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：內(nèi)嵌看漲數(shù)值型期權(quán)
第一節(jié) 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)（看漲）產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估及完善建議
第十章 基金類產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：內(nèi)嵌看跌數(shù)值型期權(quán)
第一節(jié) 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)（看跌）產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估
第十一章 掛鉤基金類產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估
第一節(jié) 民生銀行非凡理財(cái)人民幣072l期“漲跌雙贏”產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益預(yù)測
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估
第十二章 匯率類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：亞式期權(quán)匯率掛鉤型產(chǎn)品
第一節(jié) 中信銀行“亞太籃子匯率掛鉤型”美元理財(cái)產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益預(yù)測
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估
第十三章 指數(shù)類結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)與評(píng)估：農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)掛鉤型結(jié)構(gòu)式理財(cái)產(chǎn)品
第一節(jié) 聚財(cái)寶飛越計(jì)劃2007年3號(hào)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品掛鉤型人民幣理財(cái)產(chǎn)品概述
第二節(jié) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 定價(jià)
第四節(jié) 發(fā)行商的收益預(yù)測及避險(xiǎn)
第五節(jié) 投資者收益預(yù)測
第六節(jié) 產(chǎn)品評(píng)估
第十四章 基于R軟件的評(píng)估系統(tǒng)研究
第一節(jié) R軟件概述
第二節(jié) R軟件在期權(quán)定價(jià)中的應(yīng)用
第三節(jié) 基于R軟件的蒙特卡洛模擬實(shí)現(xiàn)
第四節(jié) 基于R軟件的結(jié)構(gòu)性金融產(chǎn)品的評(píng)估
總結(jié)
附錄一 交通銀行匯率掛鉤型結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄二 招商銀行股票價(jià)格指數(shù)掛鉤型結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄三 花旗銀行黃金掛鉤型結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄四 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之黃金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)（看漲）理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄五 荷蘭銀行股票掛鉤型結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄六 光大銀行2012年陽光理財(cái)“A+計(jì)劃”第4期理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄七 工商銀行股票掛鉤型結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄八 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)（看漲）R程序代碼
附錄九 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之A50中國指數(shù)基金表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)（看跌）R程序代碼
附錄十 民生銀行基金掛鉤型結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄十一 中信銀行匯率聯(lián)系型外匯理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
附錄十二 農(nóng)產(chǎn)品掛鉤型人民幣理財(cái)產(chǎn)品R程序代碼
參考文獻(xiàn)
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