《計量經濟學》特色:
強調實驗教學,適合財經類應用型本科院校教學使用
每章內容循序漸進,案例豐富,章末設計有思考與練習,提升學生學習能力
提供教學課件,方便教師教學
參與編寫的包括全國幾十所“211”院校、重點院校及知名財經類院校的院長、教授、博導及骨干教師,造詣深厚,有豐富的教材編寫經驗。
教材均屬國家精品課、。ㄊ校┘壘氛n,是經過國家或省級專家嚴格認證的“明星”教材。
計量經濟學是經濟學的一個分支學科,于20世紀20年代末30年代初誕生,經過20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張,20世紀70年代的批評和反思,以及20世紀70年代末以來非經典(現代)計量經濟學的發(fā)展,目前在經濟學科中占據極其重要的地位。如著名經濟學家克萊因(R.Klein)指出:“計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位”,“在大多數大學和學院中,計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”。著名經濟學家薩繆爾森(P.Samuelson)更是認為:“第二次世界大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代!
在中國,計量經濟學被歷年畢業(yè)生(本科、研究生)列為“最受歡迎”的課程。1998年7月,教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會成立,在第一次會議上,討論并確定了高等學校經濟學門類各專業(yè)的8門共同核心課程,其中包括計量經濟學。國家教育部2012年頒布的高等院校學科分類和課程設置確定將計量經濟學列為經濟學、投資學、經濟統(tǒng)計學等專業(yè)學科的專業(yè)課程之一,是金融學、保險學、應用統(tǒng)計學等專業(yè)的專業(yè)基礎課,是工商管理學、會計學等專業(yè)的公共基礎課。將計量經濟學列入經濟類專業(yè)核心課程,是我國經濟學學科教學走向現代化和科學化的重要標志,對我國經濟學人才培養(yǎng)質量產生了重要影響。
上海財經大學浙江學院計量經濟學課程的教學始于2008年。2013年被列為學院精品課程。本教材基于學院多年來的教學實踐,既沿襲了母體學校的教學傳統(tǒng),又結合了本學院學生動手能力較強的特點,強調實驗教學,訓練學生提升運用計量經濟學軟件EViews構建計量經濟模型的能力。因此,本教材適用于財經類應用型本科院校計量經濟學教學所用。
本教材共分九章,內容包括線性回歸模型、聯立方程模型和時間序列模型。每章除配有相應的思考與練習外,還較為詳細地介紹了計量經濟學軟件EViews的操作方法。不過,由于第七章的案例太多,而且內容比較復雜,所以沒有把EViews數據處理過程全部放在最后一節(jié),而是直接列在每個案例后面。
本教材由王德發(fā)主編,參編人員及其撰寫章節(jié)分配如下:第一章,王德發(fā);第二章,陳婧、孔曉瑞;第三章,孟添天、李倩、杜斐燁;第四章,劉曼、劉琦璐、李倩;第五章,應芥舟、劉琦璐、劉夢玲;第六章,孔曉瑞、顧笑雪;第七章,劉琦璐、靳俊嬌、倪明明、奚歡、王秀艷;第八章,孔曉瑞、劉夢玲、尹瀟瀟;第九章,靳俊嬌。EViews的應用操作:第一、九章胡志明;第三、五章,靳俊嬌、李倩;第七章,劉琦璐、李倩、倪明明;第八章,尹瀟瀟、劉夢玲。
前言
第一章 緒論
第一節(jié) 計量經濟學的定義與性質
第二節(jié) 計量經濟學的分類及其內容
第三節(jié) 計量經濟模型
第四節(jié) Eviews在計量經濟學中的應用
思考與練習
第二章 單方程一元線性回歸模型
第一節(jié) 回歸分析概述
第二節(jié) 一元線性回歸模型的參數估計
第三節(jié) 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第四節(jié) 一元線性回歸模型的預測
第五節(jié) 一元線性回歸模型參數估計實例
第六節(jié) 一元線性回歸模型Eviews數據處理
思考與練習
第三章 多元線性回歸分析
第一節(jié) 多元線性回歸模型概述
第二節(jié) 多元線性回歸模型的參數估計
第三節(jié) 多元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗
第四節(jié) 多元線性回歸模型的置信區(qū)間
第五節(jié) 多元線性回歸模型Eviews數據處理
思考與練習
第四章 單方程非線性回歸模型
第一節(jié) 非線性單方程回歸模型概述
第二節(jié) 非線性單方程回歸模型的估計
第三節(jié) 非線性單方程回歸模型的線性化
第四節(jié) 非線性單方程計回歸模型的線性化的應用
第五節(jié) 單方程非線性回歸模型Eviews數據處理
思考與練習
第五章 不滿足基本假設的線性回歸模型
第一節(jié) 異方差性
第二節(jié) 序列相關性
第三節(jié) 多重共線性
第四節(jié) 不滿足基本假設的線性回歸模型Eviews數據處理
思考與練習
第六章 特殊的解釋變量模型
第一節(jié) 隨機解釋變量
第二節(jié) 工具變量
第三節(jié) 滯后變量模型
第四節(jié) 虛擬變量
第五節(jié) Eviews數據處理步驟(結合本章節(jié)案例)
思考與練習
第七章 時間序列模型
第一節(jié) 時間序列模型概述
第二節(jié) 時間序列模型的分類及平穩(wěn)性條件
第三節(jié) 時間序列模型的識別
第四節(jié) 隨機時間序列模型(AR,MA,ARMA)的估計
第五節(jié) VAR模型
第六節(jié) 協整理論與誤差修正模型
第七節(jié) 案例分析
第八節(jié) 條件異方差模型
思考與練習
第八章 微觀計量經濟學
第一節(jié) 受限被解釋變量模型
第二節(jié) 二元離散選擇模型
……
第九章 聯立方程模型
附錄
思考與練習參考答案
參考文獻